金融工程作为金融学和工程学的交叉学科，其考研试题自然也涵盖了这两个领域的知识点。以下是一道金融工程考研试题及其解析。

试题：

假设某公司的股票价格服从几何布朗运动，且其年化波动率为20%。若该公司的股票价格为100元，期权行权价为110元，期权到期时间为3个月，则该期权的理论价格为多少？

解析：

这道题考查了金融工程中期权定价的基础知识。根据期权定价模型，期权价格由以下四个因素决定：标的资产价格、行权价格、到期时间、波动率。其中，波动率是期权定价模型中最为关键的参数，因为它反映了标的资产价格的波动程度。

根据题目，标的资产价格为100元，行权价格为110元，到期时间为3个月，波动率为20%。假设无风险利率为5%，则根据期权定价公式，该期权的理论价格为：

C = S*N(d1) - X*e^(-rT)*N(d2)

其中，C为期权理论价格，S为标的资产价格，X为行权价格，r为无风险利率，T为到期时间，N(d1)和N(d2)为标准正态分布函数。

计算得出，d1 = 0.4812，d2 = -0.1747，因此N(d1) = 0.6835，N(d2) = 0.4313，代入公式可得该期权的理论价格为：

C = 100*0.6835 - 110*e^(-0.05*0.25)*0.4313 ≈ 2.70元

因此，该期权的理论价格为2.70元。

通过解答这道试题，我们不仅复习了期权定价模型的基础知识，也加深了对金融工程中波动率这一重要参数的理解。同时，这也提醒我们，在考研金融工程时，需要掌握扎实的数学和金融学知识，才能顺利解答各种试题。