我国商业银行流动性风险管理与对策

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　　【摘要】流动性风险直接危及到商业银行的生存乃至整个金融体系的稳定，如果不提高我国流动性风险管理水平，就会在一定程度上威胁银行体系和整个金融体系的安全，所以研究流动性风险的管理是很有意义。本文从我国商业银行流动性风险形成的主要原因出发，对加强我国商业银行流动性风险管理提出了一些对策。
　　【关键词】商业银行；流动性风险管理；对策
　　
　　一、商业银行流动性风险的内涵
　　商业银行流动性风险，是指商业银行没有足够的现金来保证客户提取存款和满足贷款要求，从而给商业银行的盈利带来损失，给生存带来威胁的可能性。资产的流动性和负债流动性构成流动性现金供给。如果商业银行在经营过程中能够保持足够的资产和负债流动性，那么流动性风险就不会发生。但是因为商业银行一些不确定因素的影响，商业银行的资产和负债的流动经常会出现资产超过负债的流动性缺口，如果商业银行无法从市场获得流动性，这时就会产生所产生的流动性风险。
　　二、我国商业银行流动性风险形成的主要原因
　　（一）信用体系不完善
　　在市场经济发展的过程中，合同违约、债务拖欠、商业欺诈、假冒伪劣等经济失信现象日益增多，在我国商业银行银行体系中的存在大量不良资产，这些都会制约信用功能的发挥，从而提高了市场交易的成本，降低了市场效率，直接影响资源配置效率。
　　（二）市场利率的变化
　　市场利率上升并高于商业银行利率时，存款人为获得更高的收益，一方面，不会将资金存放在银行而会投资到市场中，这会导致银行资金减少，另一反面，会从银行取得大量贷款，这导致资金流出的增多。最终这样会增加流动性风险。
　　（三）货币政策的变动
　　中国人民银行主要通过变动存款准备金率、调整再贴现率和公开市场操作等来调控影商业银行的信贷总量和放贷门槛。当央行上调存款准备金率、提高再贴现率、在公开市场上发放国债时，商业银行贷款需求增多，存款数量减少，此时，商业银行有可能无法及时获得足够资金来满足客户的提款或贷款需求，这样会增加商业银行流动性风险。
　　（四）金融市场发育程度
　　商业银行在金融市场上变现资产的能力和从金融市场上筹措资会的能力与金融市场的发育程度直接相关。银行在成熟的金融市场中，能够及时变现资产或筹集资金，用以支付客户提款或满足客户贷款。而我国金融市场尚不完善，可能无法在较短时问内为商业银行提供足够的流转资金，此时，银行就面临着流动性短缺的风险。
　　（五）商业银行资产负债的盈利性和流动性的矛盾
　　在商业银行的资产中，现金、短期借款、短期证券等资产有较高流动性，但盈利率都很低；而那些长期借款和长期证券盈利率较高，但其流动性低风险高。为增加经营的安全性、流动性，就要把资金尽量投放在短期周转的资金运用上，这就会影响到商业银行的盈利水平；为了增加盈利，必须把资金投放于周转期较长但收益较高的贷款和投资上，这势必给商业银行经营的流动性、安全性带来威胁。所以高收益和高流动性不能同时兼得，盈利性和流动性之间是矛盾的，这势必会导致商业银行流动性风险。
　　三、加强我国商业银行流动性风险管理的对策
　　（一）建立商业银行流动性风险的预警系统
　　因为流动性风险具有很强的隐蔽性和突发性，为了防范于未然，我国商业银行应该建立流动性风险预警机制。我国商业银行可以通过设立一些专门的指标，对银行经营管理过程中存在的流动性风险进行监测并进行分析和评价，一旦发现风险达到警戒线应及时发出预警，从而使商业银行流动性风险管理达到科学化和规范化。
　　（二）建立完善的内部控制制度
　　由于我国商业银行流动性风险防范意识比较薄弱，缺乏有效的流动性日常内部控制制度，所以商业银行内部控制活动应贯穿银行整个经营活动，使银行的风险管理策略得以落实。比如，商业银行要做好日常资产负债流动性内部控制工作，通过定期更新管理政策指引、流动性指标管理、流动性资产组合管理、头寸管理等，将流动性水平控制在适当的范围内。内部控制制度的实施可以提升银行防范流动性风险能力。
　　（三）提升金融创新能力
　　商业银行通过金融创新可以获得了大量稳定的资金来源，这样可以提高了资产的流动性和资产收益水平。一方面商业银行可以通过负债业务创新。负债业务创新可以通过主动型负债来增强负债的流动性。另一方面，可以进行资产业务创新。比如，减少贷款占资产总额的比重，增持中短期国家债券，开办贷款资产回购业务，开展低风险中短期投资业务等，从而达到提高资产的流动性。最后可以进行中间业务创新。比如开办各种委托代理和中间服务业务增强资产的流动性。
　　（四）对资产负债进行结构性调整
　　一方面，合理分配资产结构。依据资产的流动性，商业银行可以通过配置各类资产的数量，构建适宜的资产结构；另一方面，不断提高贷款的变现能力。商业银行必须增强信贷资产的变现能力，压缩不良贷款，建立有效的约束机制，健全科学的放贷机制，确立贷款的保障和补偿机制；最后，增加非信贷资产比重。
　　（五）培养流动性风险管理的高素质人才
　　流动性风险管理要求管理者不仅要有高度的风险感知能力，能够对出现的各种情况进行分析和判断，而且要求管理人员有较强的专业技术能够进行准确的预测和评估并能及时制定并落实应对措施。
　　（六）完善货币市场
　　完善的货币市场能保持金融资产流动性和调剂资金供求平衡的功能。一方面，要加强和规范同业拆借市场，对进入融资市场各家商业银行的分支机构进行信誉评级，融资双方可根据对方不同的评级等级来决定资金的价格，决定利率浮动的上下限和融资的期限。另一方面，要加快建设短期国债和央行融资债券市场。目前，我国国债品种和数量都太少，总体规模不大，使得商业银行根本不可能进行证券的投资，实现资产多元化，从而分散和防范风险。此外，必须尽快开出金融债券的可融资市场，允许商业银行在资金紧张时，以债券作为抵押，向央行进行融资，增强银行自身的流动性。最后，要健全大面额可转让定期存单市场。目前，要尽快改变可转让存单只发行不流通的状况，使其迅速进入二级市场，成为可以随时转换变现的资产，从而满足商业银行流动性需求。
　　
　　参考文献：
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